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  • 中国商业银行声誉风险影响因素的实证探究

    来源:www.shuoshisheng.net 发布时间:2019-11-18

    信誉是在发展过程中建立起来的公司。它代表了公众对公司的认可和认可。商业银行是金融领域的服务业。从新制度经济学的角度看,银行声誉专用资产在商业银行的交易担保和价值实现中起着重要作用。 2008年危机的爆发使所有国家的银行业都以声誉着称,并对声誉风险的重要性有了更直观,更深刻的理解。风险管理通常包含在全面风险管理中。 2009年8月25日,中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行声誉风险管理指引》,其中首次明确定义了声誉风险的定义。商业银行风险管理提供有效指导,完善商业银行综合风险管理体系。银监会对声誉风险的管理将持续审慎地加强,这将有助于增强商业银行的声誉风险管理意识和风险控制。能力的提高将使银行业实现健康稳定的发展目标。

    中国的银行业从2003年开始实施股份制改革。商业银行通过财务重组改变了公司的治理结构并上市,并逐步实现了最大的业绩。中国的商业银行始于1983年,时间较短,基础较差。弱,因此风险管理概念,方法,系统,技术与其他先进银行之间存在很大差距。目前,国内商业银行更加关注信用风险,流动性风险和市场风险。但是声誉风险的管理很薄弱。

    文献综述

    国外对企业声誉的研究较早。 200多年前,亚当斯密(Adam Smith)提到了信誉的重要性,并相信信誉机制可以保证合同的顺利实施。 Diamond(1989)研究了美国债券市场的利率和股票价格的波动。发现商业银行的声誉对其有影响。 Diamond and Dybvig(1983)} 3}提出了著名的DD模型。 DD模型认为,由于声誉下降,储户的银行业务缺乏安全性,导致储户提早提款。存入银行的资金状况导致银行挤兑。国际监管机构越来越意识到商业银行的声誉风险。 1997年《巴塞尔协议11》声誉风险成为市场限制的重要组成部分。 2009年1月,在巴塞尔委员会的《新资本协议》征求意见稿中,声誉风险被列为第二大支柱,并成为商业银行的八种主要风险之一。名誉风险应纳入商业银行的风险管理中,并应适当涵盖内部资本充足率。以及流动性应急计划。美国和英国等金融监管机构以及香港特别行政区的声誉风险是监管的重要组成部分。

    与国外相比,中国学者对声誉的研究相对较晚。关于商业银行声誉风险的重要性,影响因素,度量和管理方法已有一定研究,但它们主要集中在理论方面,而较少进行实证研究。商业银行的声誉并没有错,王维希(2013年)认为声誉对商业银行公司的价值具有影响,声誉机制也是商业银行的激励机制。影响商业银行声誉风险的因素很多。温洁平(2008)认为影响因素来自利益相关者,银行和政府监管三个层面,声誉风险的度量是中国学者设计的,李鹏(2010)使用的是AHP和Harris-Fombru。声誉指数模型用于构建商业银行声誉风险预警模型;傅伟伟(2012)应用因子分析方法构建中国商业银行声誉评级的经验模型;对于声誉风险的具体度量,田Shengxing(2012)在李卫东中应用计量经济学的VAR和OLS模型[[A]基于对内在因素的实证分析导致商业银行声誉受损。对于商业银行的重要性,影响因素和衡量声誉风险而言,管理尤为重要。陆兴峰(2010)认为,声誉风险的有效控制对于商业银行产品的开发以及在行业竞争中保持主导地位至关重要。作用。

    通过文献综述,我们可以发现,中国学者对商业银行声誉的研究越来越多,并从理论研究逐步发展到实证研究。指标评价体系的实证研究相对较多,评价方法包括因子分析和层次分析法。法律,贝叶斯网络模型等,但是使用计量经济学的方法设计用于衡量声誉风险大小的特定指标只是一篇文章。商业银行声誉风险的度量和分析将是未来的研究趋势。在此基础上,采用计量经济学方法[[I0],对影响工行声誉风险的因素进行了测算和分析。

    2实证分析

    2009年发布的《商业银行声誉风险管理指引》指出,声誉风险是商业银行对商业银行,管理及其他行为或外部事件进行负面评估的风险。商业银行声誉风险来自银行管理的各个方面,并且经常与信用风险,市场风险,操作风险和流动性风险相互作用。银行业作为国家金融发展的重要产业,在中国金融经济的稳定发展中起着不可或缺的作用。因此,有效监控衡量和预防声誉风险有助于银行的健康发展。与工行代表共同研究和衡量其声誉风险,并提出对策和建议,可为中国其他商业银行的声誉风险管理提供参考。

    李卫东,闫立宏,罗志琼(2010)运用因子分析法和层次分析法构建了商业银行声誉评价指标体系。评估系统包括产品和服务,工作环境,领导能力,财务适应性,创新和风险控制以及资产。包括流动性在内的6个因素,共有28个相应的底层指标。田胜兴(2012)在李卫东等人的基础上,选择了量化六个因素的指标,并通过实证分析了影响商业银行声誉的因素。在前人研究的基础上,选择了相应的指标进行实证分析。

    国内外学者对商业银行声誉风险的评估没有统一的指标和方法。但是,银行的声誉最终将反映在其业务绩效中。因此,基于对商业银行经营风险和信用风险的实证分析。选择总资产的平均回报Y作为声誉风险的替代变量;选择员工的平均年薪A作为衡量工作环境因素的指标;选择股息支付比率B作为适应性和财务绩效因子的度量;选择本科以上学历。雇员D的比例用来衡量产品和服务因素;选择机构数量作为衡量领导因素的标准;选择不良贷款率F作为创新和风险控制因素的量度;选择流动性比率G作为资产流动性的度量。度量;选择捐赠数量H作为衡量公民义务和治理因素的指标,但是由于捐赠数量受当年社会紧急情况的影响很大,因此将其消除;选择净利润I作为衡量社会背景因素的指标,因为它反映在总资产的平均回报中,因此将其消除。

    3结论和政策建议

    3.1实证结论

    利用OLS回归模型对影响工行声誉风险的因素进行了实证分析,得出以下实证结论。

    1)该模型具有良好的拟合度,在总资产的平均回报率与员工的平均年薪之间存在长期协整关系。也就是说,工行声誉风险的大小受员工平均年薪,股利支付率和机构数量的影响。流动性比率的影响更大。

    2)员工的平均年薪越高,工行的声誉就越好。员工的平均年薪会影响员工的积极性。较高的工资有利于吸引和留住优秀人才。积极作用。

    3)股利分配率越高,工行的声誉越好。银行的股利支付率越高,商业银行的财务业绩越好,公司治理结构越好,股东对银行的信心就越大,商业银行的声誉就越好。

    4)机构数量对商业银行的声誉产生负面影响。由于规模经济的规律,中国工商银行的网上商店规模较大,规模经济正在下降。许多机构给管理带来不便,并影响了商业银行的声誉。事件发生的可能性增加。

    5)资产的流动性越高,对商业银行的安全性和盈利能力的影响越大,商业银行的声誉越好。

    3.2政策建议

    作为一种无形资产,声誉越来越受到银行客户群的关注。良好的声誉是商业银行多年来积累的重要资源。在关键时刻,这可能与商业银行的生存有关。为了保持良好的声誉,应注意以下几点:

    一是努力培养高素质的员工,为员工提供良好的发展空间和平台。良好的福利,公平的奖励机制,平等的发展机会,舒适的办公空间等可以为员工建立物质文化和精神文化的和谐发展。公司环境。这样可以调动员工的积极性,以更好的服务面对客户,树立良好的企业形象,并传播良好的声誉。

    二是合理的公司治理结构和良好的财务业绩。商业银行在持续发展的过程中,应注意对组织发展的有效管理,避免因管理不当而不利于商业银行发展的情况。一般来说,股息支付率越高,公司越倾向于优质公司。出色的财务业绩,更高的股息收益率可以为股东和投资者带来信心,并为市场的强劲盈利能力提供反馈,这有利于商业银行声誉的改善。

    三是确保资产流动性,确保业务正常运转。流动性可以有效地帮助商业银行避免资金流失,也可以保护商业银行的声誉。但是,在确保资产流动性的同时,还应注意安全性和盈利能力。进行协调,以避免高流动性对商业银行的安全性和盈利能力的影响,在建设商业银行良好声誉方面起相反的作用。

    四是建立声誉风险预警,预防和管理机制。完善的声誉风险预警机制可以帮助银行关注商业银行的声誉,避免声誉危机的发生,并防止其发生。及时采取应对措施,化解危机,弥补声誉风险造成的损失。

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